Tăng khả năng chống chịu trước cú sốc

Tăng khả năng chống chịu trước cú sốc

Hà Thành

Đại dịch COVID-19 đã gây nhiều khó khăn cho các hoạt động kinh tế trên phạm vi toàn cầu, trong đó có ngân hàng. Việc các ngân hàng Việt tích cực áp dụng các quy trình nghiêm ngặt về an toàn thanh khoản, nâng cao khẩu vị rủi ro sẽ tăng khả năng chống chịu trước những cú sốc của thị trường.

TPBank trở thành ngân hàng tiên phong tại Việt Nam triển khai thành công chuẩn mực “Đánh giá nội bộ về an toàn thanh khoản theo quy định của Ngân hàng Trung ương Châu Âu” (ILAAP). Một lãnh đạo của ngân hàng này cho biết, khi triển khai theo yêu cầu của ILLAP, bộ chỉ tiêu an toàn thanh khoản của TPBank không chỉ có các chỉ tiêu theo quy định của NHNN, mà đã tích hợp cả các chỉ tiêu tiên tiến theo thông lệ quốc tế. Kế hoạch thanh khoản và nguồn vốn đã được xây dựng chi tiết theo kỳ hạn và sản phẩm cho 3 năm tiếp theo. Đặc biệt, việc kiểm tra sức chịu đựng (stress test) thanh khoản đã được thực hiện cho cả quãng thời gian ngắn hạn và dài hạn. Việc thực hiện stress test theo ILAAP đã làm tăng mạnh lượng tài sản thanh khoản cao TPBank cần nắm giữ, do ILAAP yêu cầu ngân hàng phải tính toán tác động thanh khoản của tất cả các rủi ro trọng yếu theo nguyên tắc thận trọng. Khi triển khai ILLAP có một yêu cầu chưa có tiền lệ tại Việt Nam đó là ngân hàng phải đánh giá và lượng hóa xác suất đổ vỡ (reverse stress test). Theo đó, ngân hàng cần xây dựng các kịch bản tài chính khiến cho ngân hàng không thể tiếp tục hoạt động bình thường, và tính toán xác suất các kịch bản này có thể xảy ra…

Theo đánh giá của ông Kyle Kelhofer - Giám đốc Quốc gia IFC phụ trách Việt Nam, Cam-pu-chia và Lào, việc triển khai ILAAP sẽ giúp TPBank cải thiện hệ thống quản trị rủi ro, nâng cao sức mạnh và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng. Áp dụng quy trình quản trị rủi ro thanh khoản nâng cao sẽ giúp TPBank củng cố sự ổn định, nâng cao niềm tin của các cổ đông và khách hàng và duy trì sự tăng trưởng bền vững trong dài hạn…

TS. Võ Trí Thành - Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia cũng cho rằng, đây là bước tiến quan trọng của ngân hàng theo hướng ngày càng minh bạch hóa, quản trị được rủi ro một cách toàn diện hơn. Không chỉ TPBank, mà thời gian qua, các ngân hàng Việt đã tích cực triển khai các quy trình nghiêm ngặt về quản trị rủi ro, thanh khoản trong hoạt động theo các chuẩn mực quốc tế.

Đến nay đã có 18 ngân hàng được công nhận áp dụng chuẩn an toàn vốn theo Basel II, thậm chí trong số đó có nhiều ngân hàng đã đáp ứng cả 3 trụ cột của Basel II như VIB, VPBank, TPBank, HDBank, LienVietPostBank…

Việc hoàn thành cả 3 trụ cột Basel II là nền tảng quản trị quan trọng để giúp các nhà băng có sức khoẻ tốt, phát triển lành mạnh, an toàn, hiệu quả. Basel II có thể coi là tiền đề tốt và quan trọng để các ngân hàng Việt Nam phấn đấu sớm hoàn thành Basel III. “Trong một thế giới thị trường tài chính và bối cảnh như hiện nay, các ngân hàng cần phải chuẩn bị cho mình một sức khỏe tài chính thật tốt là yếu tố cực kỳ quan trọng. Sớm áp dụng Basel III sẽ giúp ngân hàng nâng cao khẩu vị rủi ro, quản trị ngày càng tốt, đảm bảo sẵn sàng ứng phó với các cú sốc. Không những vậy còn cải thiện xếp hạng tín nhiệm, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế”, TS. Võ Trí Thành nhấn mạnh.

Xác định tầm quan trọng của Basel III, với nền tảng tài chính được củng cố khá tốt trong thời gian qua, một số ngân hàng Việt Nam đã bắt đầu triển khai. Tháng 10/2020, VIB là ngân hàng Việt Nam đầu tiên thí điểm áp dụng chuẩn mực quản trị rủi ro thanh khoản theo Basel III với việc triển khai thành công hệ thống công cụ đo lường tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (NSFR). TPBank cũng đã sớm ứng dụng Basel III trong công tác quản trị rủi ro thanh khoản thông qua việc thực hiện tính toán tỷ lệ NSFR, tỷ lệ dự trữ thanh khoản (LCR). Chia sẻ với phóng viên, Tổng giám đốc OCB Nguyễn Đình Tùng cho biết, ngân hàng cũng đã đáp ứng được các quy định quan trọng theo chuẩn Basel III.

Khi áp dụng theo chuẩn mực Basel III, ngoài quy định nâng tỷ trọng vốn cấp I tối thiểu lên cao hơn, còn yêu cầu nguồn vốn chất lượng cao phải chiếm ít nhất 3/4 lượng vốn này... Basel III cũng tăng đáng kể yêu cầu về vốn để đối phó với rủi ro thị trường, được tính toán đề phòng áp lực thị trường trong 12 tháng. Hay như tỷ lệ NSFR, theo chia sẻ của ông Hàn Ngọc Vũ - Tổng giám đốc VIB, ngân hàng tính bằng tỷ số giữa nguồn vốn ổn định thực có và nguồn vốn ổn định cần thiết, được phát triển dựa trên yêu cầu về cấu trúc ngày đáo hạn các loại tài sản và nghĩa vụ nợ, khuyến khích các ngân hàng hoạt động dựa trên nguồn vốn ổn định lâu dài nhằm giảm thiểu rủi ro thiếu hụt vốn trong tương lai, duy trì ổn định tài chính và bảo vệ quyền lợi cho người gửi tiền… Tất cả những quy định đó đòi hỏi các ngân hàng giữ vốn nhiều hơn và chất lượng cao hơn so với mức vốn theo quy định hiện hành Basel II.

Xu hướng triển khai chuẩn mực quốc tế Basel II theo phương pháp nâng cao, Basel III tại các ngân hàng Việt Nam theo dự đoán của giới chuyên môn sẽ diễn ra mạnh hơn trong những năm tới. Đó không chỉ là đòi hỏi từ thực tế, mà theo Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025 định hướng năm 2030 đã đặt ra mục tiêu trong giai đoạn năm 2021 – 2025 tất cả các NHTM áp dụng Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn, triển khai thí điểm áp dụng Basel II theo phương pháp nâng cao tại NHTM Nhà nước nắm cổ phần chi phối và NHTMCP có chất lượng quản trị tốt đã hoàn thành áp dụng Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn.

 

TS. Nguyễn Trí Hiếu

Không được chần chừ trong quản trị rủi ro

Trong năm 2020 nhiều ngân hàng đã rất tích cực trong việc triển khai áp dụng Thông tư 41/2016/TT-NHNN (theo chuẩn Basel II) về tỷ lệ an toàn vốn. Đảm bảo hệ số an toàn vốn là một trong những mục tiêu nằm trong tái cơ cấu của rất nhiều ngân hàng. Đảm bảo hệ số an toàn vốn, đảm bảo thực hiện chỉ tiêu về tài chính, hay nói cách khác là việc triển khai được Thông tư 41 là phần cốt lõi của Basel II, có tác động cực kỳ quan trọng với hệ thống ngân hàng. Đây là bước nền tảng để các nhà băng Việt Nam có thể hoàn thành Basel II, tiến tới Basel III trong tương lai.

Tuy nhiên yếu tố về mặt tài chính dù sao vẫn phụ thuộc vào năng lực tài chính của các chủ thể, khả năng của nền kinh tế. Vì thế, trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam, các chỉ tiêu về mặt tài chính, nợ xấu, đảm bảo vốn chủ sở hữu… cũng là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng ngân hàng phải quan tâm thực thi. Đây được coi như chỉ tiêu cứng, dễ dàng nhìn thấy để nói tới năng lực cạnh tranh, khả năng về mặt tài chính cũng như các an toàn rủi ro của hệ thống.

Bởi vậy các ngân hàng phải đặc biệt coi quản lý rủi ro là một trong những khâu rất quan trọng đảm bảo hoạt động bình thường, đồng thời đây cũng là vấn đề quyết định sinh tồn của không chỉ một ngân hàng mà là của toàn bộ hệ thống tài chính ngân hàng. Mặc dù lợi nhuận phản ánh khả năng sinh lời, nhưng yếu tố về mặt quản trị rủi ro mới là điều kiện để bảo đảm an toàn cho cả ngân hàng và khách hàng.

Quản trị rủi ro phải được thực thi trong tất cả các khâu, vì nó là nền tảng mang tính quyết định cho hoạt động bền vững của các ngân hàng. Đáp ứng được các tiêu chuẩn Basel là cơ hội để các ngân hàng Việt Nam nâng cao vị thế, đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Việc thực hiện này không chỉ là đòi hỏi của NHNN hay cơ quan quản lý mà thật sự phải xuất phát từ bản thân mỗi ngân hàng, phải nhận thức rõ ràng rằng đã tới lúc không thể còn chỗ cho tư duy chậm trễ hay chần chừ được nữa.

Thời gian tới, với những nhà băng đã hoàn thành được cả 3 trụ cột của Basel II, chắc chắn họ cũng đã lên kế hoạch dài hơn trong việc tiếp cận Basel III. Đây không phải là một công việc dễ dàng, vì với Basel II, tiêu chuẩn về vốn cũng như vùng đệm vốn mới sẽ buộc các nhà băng phải đảm bảo được lượng vốn nhiều hơn, chất lượng của dòng vốn cũng phải được nâng cao hơn so với quy định hiện nay của Basel II.

 

Ông Hàn Ngọc Vũ - Tổng giám đốc VIB

Nâng cao tính bền vững của hệ thống

Việc áp dụng các chuẩn mực quản trị quốc tế, trong đó có Basel và tuân thủ các quy định về an toàn, kiểm soát nội bộ, quản trị doanh nghiệp sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho các ngân hàng, khách hàng cũng như sự phát triển lành mạnh của hệ thống ngân hàng nói riêng và nền kinh tế nói chung. Áp dụng Basel II sớm hơn một năm so với thời hạn quy định tại Thông tư 41 đã giúp VIB có sự vượt trội về hiệu quả kinh doanh, quản trị rủi ro, quản trị doanh nghiệp.

Có thể nói, Basel II là một trong những cầu nối quan trọng của ngành Ngân hàng Việt Nam với thế giới trong việc xây dựng chuẩn mực quản trị vững mạnh, nền tảng vốn an toàn, cơ chế đo lường và đánh giá rủi ro hiệu quả và định gia scho vay dựa trên rủi ro tối ưu. Basel II là một trong những điều kiện tiên quyết để các nhà băng Việt Nam có cơ hội niêm yết tại các thị trường quốc tế như Singapore, New York, London, HongKong.

Sau khi hoàn tất 3 trụ cột của Basel II, VIB cũng là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam thí điểm áp dụng chuẩn mực quản trị rủi ro thanh khoản theo Basel III, bằng việc triển khai thành công hệ thống công cụ đo lường tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (NSFR). Mục tiêu của chuẩn mới là đối phó với khủng hoảng tài chính, nâng cao tính bền vững của hệ thống, ngăn ngừa tổn thất có thể xảy ra trong tương lai.

 

Ông Nguyễn Văn Lê - Tổng Giám đốc SHB

Đảm bảo sử dụng vốn tối ưu

Có thể nói, Basel II là một trong những chuẩn mực quốc tế quan trọng, tác động trực tiếp tới sức khoẻ của các NHTM. Hoàn thành được cả ba trụ cột của Basel II cũng sẽ giúp cho các ngân hàng không những đáp ứng các tiêu chuẩn, yêu cầu về tỷ lệ an toàn vốn; mà còn phục vụ cho việc đảm bảo đáp ứng các yêu cầu quản trị điều hành, quản lý rủi ro, quản lý vốn theo thông lệ quốc tế; giúp ngân hàng cải thiện xếp hạng tín nhiệm, nâng cao sức cạnh tranh.

Năm 2020, SHB đã hoàn thành cả ba trụ cột Basel II thông qua việc đáp ứng yêu cầu của Thông tư 41/2016/TT-NHNN và Thông tư 13/2018/TT-NHNN; tạo nền tảng hình thành trụ cột an toàn cho giai đoạn tăng trưởng hiệu quả, chất lượng trong chiến lược kinh doanh tiếp theo của SHB. Cùng với sự đồng hành của các đơn vị tư vấn uy tín như E&Y, KPMG, PwC và các hãng cung cấp giải pháp công nghệ thông tin hàng đầu, các dự án chuyển đổi số, hiện đại hoá ngân hàng, các hệ thống chính sách quản lý rủi ro theo Basel II của SHB đã và đang được đầu tư, thúc đẩy mạnh mẽ, góp phần vào mục tiêu hoạt động kinh doanh hiệu quả của ngân hàng.

Với những kết quả đã đạt được trong triển khai Basel II, chúng tôi cũng có kế hoạch đầu tư, phát triển Basel II theo phương pháp nâng cao, để hướng tới chuẩn mực Basel III trong tương lai. Basel III là xu hướng chung theo thông lệ quốc tế. Đây là cơ sở để SHB tiếp tục phát triển kinh doanh bền vững, toàn diện, nâng cao quản trị rủi ro và sử dụng vốn tối ưu nhất, từ đó cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính, phi tài chính an toàn dành cho khách hàng.

M.Khôi lược ghi