1. Tên Dự án: Phát hiện và cảnh báo dấu hiệu nghi ngờ gian lận thông qua phân tích dữ liệu trong hoạt động thông tin tín dụng
Mã số: DANH.001/24
2. Tổ chức chủ trì thực hiện: Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam
3. Chủ nhiệm và các thành viên tham gia:
Cá nhân chủ trì: ThS.Phan Huy Thắng - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Thư ký: ThS.Nguyễn Bảo Kiên - Phó Chánh văn phòng phụ trách, CIC, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Các thành viên tham gia:
- ThS.Đỗ Thị Thu Lan - Trưởng phòng, CIC, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- ThS.Nguyễn Hữu Đam - Chuyên viên, CIC, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- ThS.Trần Anh Cao - Chuyên viên, CIC, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- ThS.Nguyễn Thị Quỳnh - Chuyên viên, CIC, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- ThS.Kim Thị Thanh Loan - Chuyên viên, CIC, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- ThS.Vũ Minh Tân - Chuyên viên, CIC, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- ThS.Nguyễn Thị Ngà - Chuyên viên, CIC, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- ThS.Lưu Bình An - Chuyên viên, CIC, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
4. Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc:
- Thời gian bắt đầu: Tháng 6/2024
- Thời gian kết thúc: Tháng 9/2025
- Thời gian gia hạn: Tháng 12/2025
5. Kinh phí thực hiện: 240 triệu đồng.
6. Kết quả thực hiện: Giỏi
7. Các nội dung chính:
- Cơ sở lý luận về phát hiện và cảnh báo gian lận thông qua phân tích dữ liệu trong hoạt động thông tin tín dụng (TTTD).
- Thực trạng phát hiện và cảnh báo dấu hiệu nghi ngờ gian lận thông qua phân tích dữ liệu trong hoạt động TTTD (cơ sở pháp lý; thực trạng phát hiện và cảnh báo dấu hiệu tại CIC; khái quát hoạt động thu thập và xử lý dấu hiệu TTTD tại CIC; thực trạng phát hiện và cảnh báo dấu hiệu nghi ngờ gian lận thông qua phân tích dữ liệu TTTD tại CIC; tại công ty thông tin tín dụng tư nhân (PCB) và một số TCTD tại Việt Nam; đánh giá thực trạng).
- Giải pháp phát hiện và cảnh báo gian lận thông qua phân tích dữ liệu trong hoạt động TTTD (Mục tiêu phát hiện; giải pháp phát hiện dấu hiệu nghi ngờ gian lận trong hoạt động TTTD; Xây dựng phần mềm phát hiện và cảnh báo dấu hiện nghi ngờ và các kiến nghị).
8. Mô tả tóm tắt:
Trong chương 1, Dự án đã làm rõ được những vấn đề lý thuyết về gian lận, gian lận trong lĩnh vực tín dụng và phân tích dữ liệu nhằm phát hiện và cảnh báo gian lận. Thông qua nghiên cứu những lý thuyết trên, nhóm tác giả đã rút ra những nhận định mang tính kết luận như sau:
(i) Gian lận, đặc biệt là gian lận tín dụng, đang trở thành một vấn đề nhức nhối với mức độ gia tăng đáng báo động trên toàn cầu với hình thức ngày càng tinh vi, theo đó các doanh nghiệp, đặc biệt là TCTD cần đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ mới vào xử lý dữ liệu, giúp phát hiện các dấu hiệu và hành vi gian lận một cách nhanh chóng, từ đó có các giải pháp ngăn ngừa, hạn chế rủi ro.
(ii) Do vậy, việc phát triển một kho dữ liệu tổng hợp, đa chiều, được liên tục cập nhật, làm sạch, có sự trao đổi, rà soát, đối chiếu vơi các nguồn thông tin trong và ngoài ngành trên cơ sở sự đồng thuận chia sẻ thông tin của chủ thể để ngăn chặn, phòng ngừa các hình thức lừa đảo mạo danh là rất cần thiết, và cũng là nền tảng quan trọng để có thể phát triển các mô hình phân tích có độ tin cậy cao, từ đó đưa ra các kết quả dự báo, cảnh báo chuẩn xác.
Tại Chương 2, Dự án đã phân tích một cách toàn diện: (i) thực trạng phát hiện và cảnh báo dấu hiệu nghi ngờ gian lận thông qua phân tích dữ liệu trong hoạt động TTTD tại Việt Nam trong thời gian vừa qua, đặc biệt là trên khía cạnh các văn bản pháp lý có liên quan dần được hoàn thiện (Thông tư số 15/2023/TT-NHNN ngày 05/12/2024, Nghị định số 58/2021/NĐ-CP ngày 15/8/2021 và các quy định pháp luật về phòng chống gian lận và các công văn chỉ đạo kịp thời của NHNN). Hành lang pháp lý chặt chẽ này đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ CIC thu thập dữ liệu đầy đủ và chi tiết hơn, từ đó phát triển thêm các sản phẩm cảnh báo giá trị gia tăng, đồng thời thúc đẩy các TCTD hoàn thiện quy trình quản trị rủi ro có sử dụng dữ liệu TTTD trong hoạt động ngân hàng số.
(ii) Với vai trò là đơn vị quản lý cơ sở dữ liệu (CSDL) TTTD quốc gia, CIC đã xây dựng được một hệ thống và quy trình nghiệp vụ cơ bản hoàn thiện, đảm bảo dữ liệu được thu thập, xử lý và cập nhật có quy trình, dung lượng CSDL lớn nhưng vẫn tồn tại một số hạn chế đáng chú ý.
(iii) Về công tác phát hiện và cảnh báo dấu hiệu nghi ngờ gian lận, thực trạng hiện tại cho thấy việc này chủ yếu vẫn mang tính thụ động. CIC và một số TCTD phát hiện, ghi nhận gian lận chủ yếu qua việc xử lý các khiếu nại, phản ánh từ khách hàng cá nhân. Các trường hợp này thường liên quan đến việc khách hàng không biết về khoản nợ, bị lừa đảo, giả mạo thông tin... Bên cạnh đó, số liệu cũng chỉ ra hàng nghìn trường hợp phải điều chỉnh thông tin do liên quan đến gian lận định danh, giả mạo giấy tờ. Hạn chế lớn nhất là các sản phẩm hiện có của CIC (nhóm sản phẩm XHTD) và một số TCTD còn chưa tập trung vào việc cảnh báo sớm. Việc phát hiện chủ yếu dựa trên phản ánh hoặc khiếu nại sau khi sự việc đã xảy ra, chứ chưa có một sản phẩm cảnh báo chủ động.
Trong chương 3, Dự án đã đề xuất một số mục tiêu liên quan đến phòng chống gian lận như xây dựng CSDL phòng chống gian lận, ứng dụng công nghệ mới như AI, Machine Learning vào xử lý dữ liệu trong hoạt động TTTD tại Việt Nam đồng thời đưa ra một số nhóm giải pháp để triển khai thành công các mục tiêu được đề ra.
(i) Đối với nội dung mục tiêu được đề xuất: Dự án căn cứ vào hiện trạng của các đơn vị hoạt động TTTD nói riêng và thực trạng phòng chống gian lận của ngành ngân hàng, thực tế tại Việt Nam nói chung để đề xuất các mục tiêu với các chỉ tiêu đánh giá phù hợp.
(ii) Đối với các nhóm giải pháp đưa ra cũng được nhóm tác giả đề xuất dựa trên kết quả nghiên cứu, mục tiêu được xây dựng nhằm đảm bảo tính khả thi, hiệu quả thực hiện. Từ đó, Dự án đã đề xuất 12 giải pháp cụ thể đối với 04 nhóm đối tượng để giải quyết các vấn đề hiện tại cũng như để triển khai thành công các mục tiêu đã đề ra.
Dự án cũng đã xây dựng và giải quyết 02 bài toán về hệ thống phần mềm phát hiện và cảnh báo về khách hàng có gian lận thông tin định danh và hệ thống quản lý thông tin khách hàng liên quan của doanh nghiệp. Đối với hệ thống phần mềm cảnh báo về khách hàng có gian lận thông tin định danh, kết quả thử nghiệm cho thấy việc giải quyết bài toán nghiệp vụ này là khả thi và có thể áp dụng trong triển khai thực tế khi có đủ nguồn dữ liệu chia sẻ từ các đơn vị trong và ngoài ngành. Hệ thống quản lý thông tin khách hàng liên quan đã được đưa vào triển khai thực tế, hỗ trợ các phòng nghiệp vụ (phòng Xếp hạng tín dụng, phòng Thông tin quản lý) trong công tác tìm kiếm thông tin khách hàng liên quan, từ đó, tạo lập các sản phẩm cảnh báo, danh sách khách hàng liên quan và các TTTD tổng hợp phục vụ hoạt động quản lý, giám sát của NHNN và hoạt động kinh doanh, phòng ngừa rủi ro của các TCTD.