Sáu xu hướng làm thay đổi cách thức quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng

Quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng đã thay đổi mạnh mẽ trong thập kỷ qua, lý do chính là để đáp ứng các quy định quản lý mới xuất hiện từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, những thay đổi của nền kinh tế chính là yếu tố quan trọng khiến cách thức quản lý rủi ro phải thay đổi toàn diện cả về chất và lượng để không đi sau sự phát triển của hoạt động ngân hàng trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0.

Không ai có thể vẽ chi tiết bản đồ rủi ro của hoạt động ngân hàng trong tương lai hoặc nói trước được tất cả những sự việc có thể xảy ra, đó có thể là tiến bộ công nghệ, cú sốc kinh tế vĩ mô hoặc sự cố nào đó. Tuy nhiên, các xu hướng phát triển của thời đại có thể giúp các chuyên gia phân tích và phác thảo những loại rủi ro gì có thể xảy ra trong tương lai, từ đó gợi ý cho ngân hàng phải làm gì để có thể ứng phó với rủi ro trong ngắn hạn và dài hạn, đồng thời chuẩn bị cho những thay đổi của nền kinh tế. Tương lai của hoạt động ngân hàng như thế nào thì vẫn đang được xem xét, song những thay đổi trong cách thức quản lý rủi ro sẽ luôn tác động mạnh mẽ đến hoạt động ngân hàng, kể cả những hoạt động có rủi ro thấp như cho vay có tài sản thế chấp hoặc các khoản vay đối với doanh nghiệp có uy tín. Với lý luận đó, các chuyên gia của hãng tư vấn chiến lược toàn cầu McKinsey đã nghiên cứu và chỉ ra sáu xu hướng định hình hoạt động quản lý rủi ro, giúp các ngân hàng chuẩn bị và không bị động trong tương lai.

Xu hướng 1, quy định về quản lý rủi ro ngày càng chặt chẽ hơn

Mức độ và tốc độ thay đổi của nền kinh tế có thể không giống nhau giữa các quốc gia, nhưng chắc chắn trong tương lai, các quy định về quản lý rủi ro sẽ tiếp tục được cơ quan có thẩm quyền các nước nghiên cứu ban hành nhiều hơn và chặt chẽ hơn, trong cả lĩnh vực tài chính và phi tài chính, để quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ tài chính và ngân hàng, nhất là tại các nước kinh tế mới nổi. Lý do chủ yếu của xu hướng này đến từ yêu cầu của nền kinh tế, thường không bao giờ chấp nhận việc một ngân hàng gặp sự cố và phải dùng tiền ngân sách để xử lý. Phần lớn các quy định quản lý rủi ro mang tính thận trọng cho hoạt động ngân hàng được ban hành để ngăn chặn sự lặp lại của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu những năm 2007 - 2008 và hiện đang được áp dụng rộng rãi tại các nước, nhất là nước có thị trường tài chính phát triển.

Bên cạnh đó, các chính phủ hiện đang phải đấu tranh mạnh mẽ với các hành vi bất hợp pháp, tội phạm tài chính, tội phạm công nghệ cao và trong cuộc chiến đó, vai trò trung tâm đối với hệ thống thanh toán, dữ liệu khách hàng… được phát huy lợi thế, đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện các dấu hiệu rửa tiền, khủng bố, gian lận thương mại, trốn thuế… Đồng thời, hoạt động ngân hàng vừa phải tuân thủ quy định quốc gia và tuân thủ cả quy định của nước sở tại khi cung cấp dịch vụ xuyên biên giới; vì vậy, luôn nằm dưới sự giám sát chặt chẽ của chính phủ các nước. Môi trường hoạt động như vậy khiến quy định về quản lý rủi ro hoạt động ngân hàng chắc chắn sẽ ngày càng nhiều hơn và chặt chẽ hơn, vừa là công cụ để cơ quan thẩm quyền quản lý, vừa là công cụ để ngân hàng quản lý hoạt động của mình và giảm thiểu các khả năng rủi ro có thể xảy ra.

Xu hướng 2, yêu cầu của khách hàng ngày càng cao

Sự đổi mới công nghệ đã khiến thị trường tài chính ngân hàng xuất hiện đối thủ cạnh tranh mới, đó là công ty tài chính công nghệ hay còn gọi là fintech. Các đối thủ này không phải là ngân hàng, nhưng họ muốn tham gia thị trường ngân hàng và khai thác phần sinh lợi nhất của chuỗi giá trị là tạo ra sản phẩm, cung cấp trực tiếp tới khách hàng. Các ứng dụng và dịch vụ trực tuyến liền mạch và tiện ích mà doanh nghiệp fintech cung cấp làm giảm đi vai trò hấp dẫn của ngân hàng đối với khách hàng. Nếu các ngân hàng muốn giữ chân khách hàng, họ sẽ phải nâng cấp sản phẩm, dịch vụ của mình để thu hút khách hàng như cung cấp nhiều trải nghiệm trực quan, liền mạch với nhiều tiện ích được cá nhân hóa song vẫn phải đảm bảo hoạt động chặt chẽ, an toàn của dịch vụ và của ngân hàng, bảo vệ quyền lợi khách hàng; vì vậy, quản lý rủi ro cũng sẽ cần thay đổi và theo kịp sự phát triển của sản phẩm, dịch vụ ngân hàng trong bối cảnh công nghệ luôn thay đổi.

Xu hướng 3, nhiều công nghệ và kỹ thuật phân tích được áp dụng

Các công nghệ mới cho ra đời nhiều kỹ thuật quản lý rủi ro mới, giúp ngân hàng đưa ra quyết định quản lý rủi ro tốt hơn với chi phí thấp hơn. Dữ liệu lớn (big data), học máy (machine learning)… là những công nghệ tiềm năng có thể được ứng dụng hiệu quả trong quá trình quản lý rủi ro của ngân hàng. Dữ liệu lớn với sức mạnh tính toán nhanh và rẻ cho phép ngân hàng sử dụng dữ liệu thông tin khách hàng để phân tích và đưa ra quyết định quản lý rủi ro tốt hơn, ví dụ ứng dụng trong thẩm định tín dụng, giám sát danh mục đầu tư… giúp ngân hàng phát hiện vấn đề và dự đoán tổn thất. Học máy giúp cải thiện độ chính xác của mô hình quản lý rủi ro bằng cách xác định sự phức tạp của dữ liệu và tăng sức mạnh dự đoán của mô hình. Một số ngân hàng đã sử dụng mô hình phân tích có ứng dụng các công nghệ này và đạt được kết quả ban đầu đầy hứa hẹn, tăng lợi thế cạnh tranh cho ngân hàng mạnh dạn áp dụng. Vì vậy, áp dụng công nghệ và kỹ thuật phân tích nâng cao sẽ là một trong các xu hướng làm hoạt động quản lý rủi ro của ngân hàng thay đổi mạnh mẽ và là một phần của hoạt động ngân hàng trong tương lai.

Xu hướng 4, nhiều rủi ro mới xuất hiện

Cùng với sự thay đổi của công nghệ và thay đổi mô hình hoạt động theo hướng số hóa, các rủi ro mới trong hoạt động ngân hàng cũng xuất hiện, ví dụ rủi ro mô hình hoạt động hay rủi ro an ninh mạng. Rủi ro mô hình là khi ngân hàng phụ thuộc vào một mô hình hoạt động bị vận hành sai, ví dụ, một ngân hàng lớn ở khu vực Châu Á bị mất khoảng 4 tỷ đô la khi áp dụng mô hình lãi suất chứa các giả định không chính xác và lỗi nhập dữ liệu. Bên cạnh rủi ro mô hình hoạt động thì rủi ro an ninh mạng cũng là mối nguy lớn với hoạt động ngân hàng bởi họ lưu trữ một khối lượng dữ liệu lớn về khách hàng và khi khối dữ liệu này ngày càng lớn thì rủi ro tấn công mạng cũng nhiều hơn; hầu hết các ngân hàng đã đặt việc bảo vệ chống lại các cuộc tấn công mạng là ưu tiên chiến lược vì những cuộc tấn công này đều gây ra hậu quả nặng nề. Ngoài ra còn những rủi ro khác nữa và để ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại, ngân hàng cần xác định khẩu vị rủi ro của mình, tìm kiếm điểm cân bằng giữa rủi ro và cơ hội để từ đó xây dựng cách thức phát hiện và giảm thiểu rủi ro phù hợp với chiến lược, mục tiêu hoạt động.

Xu hướng 5, quyết định dựa trên định lượng thay vì định tính

Kinh tế học hành vi cho thấy việc ra quyết định thường bị ảnh hưởng bởi thành kiến hay sự thiên vị một cách ​​có ý thức hoặc vô thức, ngay cả khi mọi người cố gắng tiếp cận vấn đề một cách hợp lý và cẩn trọng. Việc ra quyết định trong hoạt động ngân hàng cũng vậy, các quyết định liên quan đến quản lý rủi ro cũng bị ảnh hưởng bởi hành kiến hoặc sự thiên vị, khiến các bằng chứng có được từ phân tích định lượng có thể bị vô hiệu hóa. Cùng với sự phát triển của công nghệ, nhiều kỹ thuật quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng đã được “số hóa” hay sử dụng phương pháp phân tích nâng cao để khắc phục những thành kiến ​​đó, ví dụ như sử dụng phương pháp đánh giá tín dụng dựa trên định lượng (qualitative credit assessment - QCA) để cải thiện chất lượng của bảo lãnh tín dụng đối với khách hàng mà dữ liệu tài chính chưa có sẵn, không đủ hoặc không đáng tin cậy. Đồng thời, nhiều ngân hàng cũng cố gắng loại bỏ thành kiến, sự thiên vị bằng cách thiết kế lại quy trình nghiệp vụ, xây dựng quy chế quản lý rủi ro có sử dụng công nghệ trong thu thập thông tin, phân tích nâng cao… để cung cấp cho người ra quyết định nhiều thông tin được lượng hóa và hỗ trợ việc ra quyết định chính xác hơn. Trong tương lai, các chuyên gia dự báo việc xóa bỏ thành kiến, quyết định dựa trên định lượng sẽ trở thành xu hướng trong hoạt động quản lý rủi ro và các hoạt động nghiệp vụ khác của ngân hàng.

Xu hướng 6, áp lực tiết kiệm chi phí

Tỷ suất lợi nhuận hoạt động ngân hàng thời gian qua liên tục giảm ở hầu hết các ngân hàng trên toàn cầu và ở nhiều danh mục sản phẩm. Áp lực giảm chi phí hoạt động vẫn sẽ tiếp tục, không phải chỉ vì sự xuất hiện của đối thủ cạnh tranh (fintech, bigtech) có mô hình kinh doanh chi phí thấp mà còn là yêu cầu của chính bản thân ngân hàng trong việc kiểm soát và giảm chi phí hoạt động cũng như tuân thủ các quy định về tỷ lệ an toàn vốn. Sau khi thực hiện các biện pháp truyền thống như giảm chi phí hoạt động hay giảm chi phí nhân sự bằng cách thực hiện thuê ngoài, các ngân hàng thấy rằng biện pháp hiệu quả nhất là đơn giản hóa, tiêu chuẩn hóa và số hóa quy trình nghiệp vụ. Khi một quy trình nghiệp vụ được tự động hóa và giảm bớt sự can thiệp của con người thì hoạt động quản lý rủi ro cũng phải điều chỉnh và giảm bớt chi phí tương ứng. Không có giải pháp tức thời nào để xử lý các thách thức này và các chuyên gia tin rằng các ngân hàng sẽ phải nghiên cứu để thay đổi hoạt động quản lý rủi ro của mình trong thời gian dài sắp tới.

Chuẩn bị cho sự thay đổi

Sáu xu hướng trên gợi ý định hướng cho việc thiết kế chức năng quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng. Quản lý rủi ro phải là một phần trong chiến lược hành động của ngân hàng và đóng vai trò như một trung tâm chuyên phân tích, cung cấp thông tin không thiên vị cho mọi hoạt động ngân hàng. Để tối ưu hóa những ảnh hưởng tích cực này, quản lý rủi ro sẽ cần các thuộc tính và khả năng sau:

Thứ nhất, tự động hóa tối đa quy trình xử lý và ra quyết định với ít sự can thiệp thủ công nhất, mang lại cho khách hàng nhiều trải nghiệm mới, khai thác lợi ích của dữ liệu lớn và giảm các quyết định mang tính thành kiến. Tính năng này sẽ giúp giảm đáng kể các rủi ro phi tài chính và giảm chi phí hoạt động của chức năng quản lý rủi ro song vẫn giúp ngân hàng chuẩn bị sẵn sàng cho sự thay đổi.

Thứ hai, sử dụng nhiều hơn các mô hình phân tích nâng cao để loại bỏ các quyết định định kiến hay thiên vị, kết hợp chặt chẽ với các quy trình nghiệp vụ để nhận diện rủi ro và nâng cao khả năng cảnh báo sớm. Điều này giúp ngân hàng đáp ứng các quy định mới song vẫn phát triển được các trải nghiệm hấp dẫn khách hàng, đồng thời hạn chế và xử lý rủi ro, nhất là các rủi ro mới phát sinh, với chi phí thấp hơn.

Thứ ba, tăng cường báo cáo rủi ro, sử dụng hệ thống thông tin thay vì báo cáo giấy giúp cải thiện chất lượng dữ liệu tổng thể, cung cấp thông tin theo thời gian thực cho phép các ngân hàng đưa ra quyết định nhanh và chính xác hơn dựa trên sự minh bạch và dữ liệu nhất quán, đồng thời cải thiện chất lượng của các quyết định. Ngoài ra, dữ liệu theo thời gian thực còn giúp các ngân hàng xác định rủi ro tiềm ẩn sớm hơn và cho phép ngân hàng phản ứng kịp thời hơn.

Thứ tư, tối ưu hóa và dự phòng đầy đủ các khoản mục trên bảng cân đối kế toán để chuẩn bị cho các kịch bản kinh tế, các giả định chiến lược (ví dụ: tỷ lệ vốn, thu nhập từ đầu tư, các khoản nợ… phải đáp ứng các chuẩn mực Basel thế nào). Tối ưu hóa bảng cân đối cũng có thể được liên kết với các hoạt động kiểm tra sức chịu đựng (stress test) mà các ngân hàng đang phải thực hiện nhằm đánh giá được khả năng thực hiện các nghĩa vụ, cam kết và tuân thủ các hạn mức thanh khoản. Trong tương lai, tối ưu hóa bảng cân đối kế toán có thể là yếu tố giúp ngân hàng quản lý rủi ro, quản lý tài chính và xây dựng chiến lược phát triển.

Thứ năm, có cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, dữ liệu đầy đủ, đội ngũ nhân sự cần thiết và nhất là có “văn hóa quản lý rủi ro” để các quy định, quy trình quản lý rủi ro được áp dụng một cách phù hợp và có hiệu quả. Ngân hàng phải đánh giá được thế mạnh, điểm yếu của mình để tìm cơ hội cải tiến, đầu tư hạ tầng và đào tạo nhân sự, thay đổi tư duy và hành vi trong hoạt động quản lý rủi ro... Các chuyên gia tin rằng “văn hóa quản lý rủi ro” rất có khả năng trở thành một trụ cột chính của quản lý rủi ro trong tương lai và rất đáng để ngân hàng đầu tư và nỗ lực.

Đến năm 2025, các chuyên gia dự báo hoạt động quản lý rủi ro hoạt động ngân hàng có thể sẽ rất khác so với hôm nay. Nó sẽ có trách nhiệm rộng hơn, tham gia nhiều hơn ở cấp chiến lược và có mối quan hệ chặt chẽ với nhiều hoạt động khác của ngân hàng, kỹ thuật phân tích nâng cao được áp dụng và nhiều quy trình được tự động hóa… tạo ra quyết định quản lý rủi ro tốt hơn với chi phí hoạt động thấp hơn. Nếu các ngân hàng không hành động ngay từ bây giờ, họ sẽ không chuẩn bị kịp cho những thay đổi trong dài hạn và phải đối mặt với nhiều thách thức trong tương lai.

BVA (Theo McKinsey)