a) Tên Đề tài: Xây dựng khuôn khổ pháp lý cho việc triển khai Chuẩn mực an toàn vốn theo Basel II trong hệ thống ngân hàng tại Việt Nam, Mã số: ĐTNH.009/17
b) Tổ chức chủ trì: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
c) Chủ nhiệm và người tham gia chính:
- Chủ nhiệm: ThS. Lê Trung Kiên, Phó Vụ trưởng, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN.
- Thư ký: ThS. Đoàn Thị Thương;
- Các thành viên tham gia: ThS. Trần Thị Thu Hằng; TS. Phan Hữu Việt; TS. Bùi Văn Hải.
d) Mục tiêu của nhiệm vụ: Đề tài nhằm mục tiêu nghiên cứu cơ sở lý luận và kinh nghiệm triển khai áp dụng chuẩn mực an toàn vốn Basel II ở một số quốc gia trên thế giới; thực trạng quy định an toàn vốn và triển khai chuẩn mực an toàn vốn Basel II tại Việt Nam để đề xuất giải pháp hoàn thiện hành lang pháp lý về an toàn vốn phù hợp với Chuẩn mực an toàn vốn Basel II.
đ) Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc:
- Thời gian bắt đầu: Tháng 12/2017.
- Thời gian kết thúc: Tháng 10/2019.
e) Kinh phí thực hiện: 230,46 triệu đồng.
g) Kết quả thực hiện:
Nhằm mục tiêu nghiên cứu để đánh giá thực trạng hành lang pháp lý về các quy định an toàn vốn của Việt Nam, thách thức, khó khăn trong việc triển khai Basel II và định hướng về hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về an toàn phù hợp với các thông lệ quốc tế và Chuẩn mực an toàn vốn Basel II, đề tài ĐTNH.009/17 đã triển khai nghiên cứu các nội dung cụ thể như sau:
Chương 1 nghiên cứu các chuẩn mực an toàn vốn trong hoạt động ngân hàng của Basel và tổng quan các phân tích trong nước và quốc tế về kinh nghiệm triển khai áp dụng chuẩn mực an toàn vốn Basel II.
Chương 2 nghiên cứu thực trạng quy định an toàn vốn và triển khai chuẩn mực an toàn vốn Basel II tại Việt Nam. Nghiên cứu tại chương 2 cho thấy quá trình xây dựng và hoàn thiện các quy định về an toàn vốn từ năm 1990 đến nay; các nội dung công tác của NHNN nhằm triển khai Basel II trong ngành ngân hàng; quá trình triển khai Basel II của 10 ngân hàng thí điểm, thực hiện đánh giá chênh lệch giữa khả năng thực hiện của các ngân hàng với yêu cầu đặt ra tại Basel II và đề xuất các giải pháp thu hẹp các chênh lệch nêu trên. Chương 2 cũng thực hiện đánh giá khuôn khổ pháp lý cho việc thực hiện quy định an toàn vốn theo phương pháp tiêu chuẩn và đánh giá các khó khăn, thách thức của các ngân hàng trong quá trình triển khai Basel II. Theo nhóm nghiên cứu, việc triển khai thí điểm áp dụng Basel II tại 10 ngân hàng thời gian qua cho thấy các thách thức đối với việc áp dụng rộng rãi trong ngành ngân hàng như: các quy định trong Chuẩn mực an toàn vốn Basel II rất phức tạp, sự thiếu hụt về cơ sở dữ liệu và hạ tầng CNTT, chi phí tài chính để triển khai tương đối lớn và Việt Nam đang thiếu các tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập theo đòi hỏi của Basel II. Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng sẽ cần có sự thay đổi trong nhận thức về quản lý vốn, quản trị rủi ro... Đồng thời, tỷ lệ CAR của các ngân hàng cũng sẽ giảm khi tính theo phương pháp tiêu chuẩn của Basel II.
Chương 3 của đề tài đưa ra 03 nhóm giải pháp hoàn thiện hành lang pháp lý về an toàn vốn phù hợp với Chuẩn mực an toàn vốn Basel II, gồm: hoàn thiện khuôn khổ pháp lý theo phương pháp tiêu chuẩn; hoàn thiện khuôn khổ pháp lý theo phương pháp nâng cao và nâng cao năng lực thanh tra, giám sát. Nhóm nghiên cứu cũng đưa ra một số đề xuất giải pháp đối với các ngân hàng thương mại nhằm nâng cao năng lực quản trị, điều hành, năng lực tài chính, kiểm toán nội bộ, cơ sở dữ liệu và hạ tầng IT.
Đề tài được Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện xếp loại Giỏi./.