1
a) Tên Đề tài: Hoàn thiện hệ thống tiêu chí xếp hạng các tổ chức tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Mã số: ĐTNH.002/20
b) Tổ chức chủ trì thực hiện: Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng
c) Chủ nhiệm và người tham gia chính:
- Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Phi Lân, Cục trưởng Cục II, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- Thư ký: ThS. Nguyễn Xuân Hiệp - Trưởng phòng, Cục IV, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- Thành viên tham gia:
TS. Phan Hữu Việt - Phó Trưởng phòng phụ trách, Cục IV, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
ThS. Nguyễn Hoài Nam - Trưởng phòng, Cục IV, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
ThS. Nguyễn Tuấn Anh - Phó Trưởng phòng, Cục II, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
ThS. Mai Văn Anh - Phó Trưởng phòng phụ trách, Cục I, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
ThS. Nguyễn Thị Thanh Nga - Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP. Hà Nội.
ThS. Đỗ Thị Hạnh - Thanh tra viên chính, Cục IV, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
ThS. Nguyễn Thanh Vân - Thanh tra viên chính, Cục IV, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
ThS. Nguyễn Minh Anh - Thanh tra viên, Cục IV, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
d) Các chủ đề nghiên cứu chính:
- Cơ sở lý luận về hệ thống tiêu chí xếp hạng các tổ chức tín dụng.
- Thực trạng về hệ thống tiêu chí xếp hạng các tổ chức tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- Định hướng và giải pháp hoàn thiện hệ thống tiêu chí xêp hạng các tổ chức tín dụng của NHNN Việt Nam các tổ chức tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
đ) Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc:
- Thời gian bắt đầu: Tháng 9/2020
- Thời gian kết thúc: Tháng 4/2022
e) Kinh phí thực hiện: 230 triệu đồng.
g) Kết quả thực hiện: Giỏi
h) Mô tả tóm tắt:
Nhằm mục tiêu nghiên cứu các hệ thống tiêu chí xếp hạng các tổ chức tín dụng (TCTD) trên thế giới, thực tiễn áp dụng hệ thống tiêu chí xếp hạng các TCTD tại Việt Nam, trên cơ sở đó kiến nghị và tham mưu cho lãnh đạo NHNN trong việc hoàn thiện hệ thống tiêu chí xếp hạng các TCTD tại NHNN Việt Nam, đề tài ĐTNH.002/20 đã triển khai các nội dung nghiên cứu cụ thể sau:
Chương 1 nghiên cứu cơ sở lý luận về hệ thống tiêu chí xếp hạng các TCTD, bao gồm các vấn đề về khái niệm, mục đích, phương pháp, hệ thống tiêu chí, các tổ chức thực hiện xếp hạng các TCTD. Chương 1 cũng nghiên cứu kinh nghiệm của một số cơ quan quản lý, giám sát ngân hàng và một số tổ chức xếp hạng độc lập, qua đó, nhóm nghiên cứu rút ra một số bài học cho Việt Nam như sau:
- Xếp hạng là một nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động giám sát nhằm phản ánh, cung cấp thông tin về thực trạng hoạt động, rủi ro của các TCTD để phục vụ, hỗ trợ công tác thanh tra, cấp phép, xây dựng văn bản chính sách của cơ quan quản lý, đảm bảo an toàn, lành mạnh của từng TCTD nói riêng và hệ thống ngân hàng tài chính nói chung.
- Phương pháp CAMELS sử dụng nhiều yếu tố định lượng, không quá phức tạp trong việc thiết kế, xây dựng trên thực tế, không đòi hỏi sự kết hợp với các nhận định chủ quan của cán bộ giám sát ngân hàng nhưng vẫn hiệu quả trong việc xếp hạng ngân hàng, do đó phù hợp để áp dụng ở các quốc gia đang phát triển.
- Các tổ chức có mục đích, yêu cầu và phương pháp xếp hạng khác nhau. Cơ quan quản lý Nhà nước dựa trên nguồn thông tin, dữ liệu, cơ sở hạ tầng hiện có để xác định phương pháp xếp hạng, xây dựng bộ tiêu chí xếp hạng phù hợp với mục đích, yêu cầu của mình.
- Việc xây dựng chỉ tiêu xếp hạng các TCTD cần được thường xuyên, liên tục nghiên cứu, bổ sung, cập nhật để phù hợp với điều kiện thị trường, sự phát triển của hệ thống các TCTD và định hướng của cơ quan quản lý theo từng thời kỳ. Xếp hạng các TCTD cần thực hiện thống nhất theo một nguyên tắc, đảm bảo việc xếp hạng phản ánh đầy đủ thực trạng hoạt động, rủi ro của các TCTD và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
Chương 2 của đề tài tập trung đánh giá thực trạng hệ thống tiêu chí xếp hạng các TCTD trong thời gian qua tại NHNN Việt Nam, gồm cơ sở pháp lý, phương pháp, hệ thống tiêu chí xếp hạng của NHNN Việt Nam. Chương 2 cũng thực hiện đánh giá hệ thống tiêu chí xếp hạng các TCTD tại NHNN Việt Nam trên cơ sở so sánh với thông lệ quốc tế, qua đó rút ra những điểm tương đồng, những điểm khác biệt, các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của các tồn tại trong hệ thống tiêu chí xếp hạng các TCTD tại NHNN Việt Nam.
Tại Chương 3, trên cơ sở tổng kết cơ sở lý luận, phân tích thực trạng và kinh nghiệm quốc tế, nhóm nghiên cứu đưa ra đề xuất về việc hoàn thiện hệ thống tiêu chí xếp hạng các TCTD theo các nhóm giải pháp: (i) nhóm giải pháp phân hạng nhỏ, chi tiết ở các mức hạng A, B, C; (ii) nhóm giải pháp về ngưỡng, trọng số chỉ tiêu định lượng; (iii) Nhóm giảm pháp về cách tính điểm đối với chỉ tiêu định tính và kiến nghị NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 52 trong ngắn hạn và trung hạn./.