a) Tên Đề tài: Đánh giá hiệu lực thực thi chính sách an toàn hoạt động ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Mã số: ĐTNH.008/21
b) Tổ chức chủ trì thực hiện: Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
c) Chủ nhiệm và người tham gia chính:
- Chủ nhiệm: TS. Phan Hữu Việt - Phó trưởng phòng phụ trách, Cục IV, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- Thư ký: CN. Lê Hồng Quân - Thanh tra viên chính, Cục IV, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- Thành viên tham gia:
d) Các chủ đề nghiên cứu chính:
- Cơ sở lý luận về chính sách an toàn hoạt động ngân hàng;
- Thực trạng thực thi chính sách an toàn hoạt động ngân hàng tại Việt Nam;
- Đánh giá hiệu lực thực thi chính sách an toàn hoạt động ngân hàng đối với các ngân hàng thương mại;
- Giải pháp tăng cường hiệu lực thực thi chính sách an toàn hoạt động ngân hàng tại Việt Nam.
đ) Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc:
- Thời gian bắt đầu: Tháng 6/2021
- Thời gian kết thúc: Tháng 01/2023
e) Kinh phí thực hiện: 250 triệu đồng.
g) Kết quả thực hiện: Giỏi
h) Mô tả tóm tắt:
Nhằm mục tiêu đánh giá hiệu lực thực thi chính sách an toàn hoạt động ngân hàng đối với các ngân hàng thương mại (NHTM), trên cơ sở đó, đưa ra kiến nghị, đề xuất các giải pháp và lộ trình nâng cao hiệu quả thực thi chính sách an toàn hoạt động ngân hàng trong thời gian tới, đề tài ĐTNH.008/21 đã triển khai các nội dung nghiên cứu cụ thể như sau:
Chương 1 nghiên cứu cơ sở lý luận về chính sách an toàn hoạt động ngân hàng, gồm: (i) Các vấn đề cơ bản về chính sách an toàn hoạt động ngân hàng như khái niệm, mục tiêu, các công cụ thực hiện chính sách an toàn hoạt động ngân hàng, sự phối hợp giữa chính sách kinh tế vĩ mô nói chung và chính sách tiền tệ nói riêng với chính sách an toàn hoạt động ngân hàng, hiệu lực và tiêu chí đánh giá hiệu lực thực thi sách an toàn hoạt động ngân hàng; (ii) Kinh nghiệm quốc tế về thực thi chính sách an toàn hoạt động ngân hàng, trên cơ sở kết quả nghiên cứu, rút ra một số bài học cho Việt Nam về các vấn đề như: thiết lập khung khổ thể chế; nhận diện và đánh giá, cảnh báo sớm rủi ro; lựa chọn bộ công cụ chính sách an toàn hoạt động ngân hàng; đảm bảo nguồn nhân lực có khả năng phân tích, đánh giá rủi ro của NHTM; Thiết lập nguồn cơ sở dữ liệu đảm bảo chất lượng và một hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, đáp ứng yêu cầu của việc thực thi khuôn khổ chính sách an toàn hoạt động ngân hàng; Thiết lập hệ thống các công cụ giám sát an toàn hoạt động ngân hàng phù hợp…
Chương 2 đánh giá thực trạng thực thi chính sách an toàn hoạt động ngân hàng tại Việt Nam, bao gồm các vấn đề về thực trạng hoạt động của hệ thống các TCTD giai đoạn 2016-2021; khái quát về điều hành chính sách an toàn hoạt động ngân hàng, qua đó nhóm nghiên cứu rút ra một số vấn đề trong thực thi chính sách an toàn hoạt động ngân hàng của NHNN tại các khâu: nhận diện, cảnh báo rủi ro của TCTD tại NHNN; đề xuất công cụ chính sách an toàn hoạt động ngân hàng; xây dựng chính sách an toàn hoạt động ngân hàng; triển khai thực thi chính sách an toàn hoạt động ngân hàng. Nhóm nghiên cứu cũng đưa ra đánh giá về tác động và hiệu quả của chính sách an toàn hoạt động ngân hàng; về các giải pháp để tăng cường hiệu quả công tác nhận diện, cảnh báo rủi ro của các TCTD tại NHNN; về vai trò, nhiệm vụ của các đơn vị trong cơ chế phối hợp triển khai chính sách an toàn hoạt động ngân hàng và các chính sách vĩ mô khác; về tính độc lập của Cơ quan TTGS ngân hàng; về độ trễ trong phối hợp, ban hành quy định, cơ chế chia sẻ thông tin, phối hợp đột xuất; về tính dự báo và xác định chính xác các kênh truyền dẫn; về việc thiếu cơ chế hội đồng, phản biện và cơ chế xử lý những vấn đề xung đột về mục tiêu giữa chính sách tiền tệ và chính sách an toàn...
Tại Chương 3, nhóm nghiên cứu thực hiện đánh giá định lượng hiệu lực thực thi chính sách an toàn hoạt động ngân hàng thông qua dữ liệu theo quý của 38 NHTM tại Việt Nam trong giai đoạn 2015-2020 nhằm kiểm tra mối liên hệ giữa các công cụ chính sách an toàn hoạt động ngân hàng đối với 02 chỉ tiêu: (i) Mức độ an toàn, lành mạnh (ngược chiều với mức độ rủi ro) của từng TCTD (đo lường bằng chỉ tiêu xếp hạng); (ii) Hiệu quả hoạt động, khả năng sinh lời của từng TCTD (đo lường bằng chỉ tiêu lợi nhuận thuần sau thuế). Đánh giá này nhằm mục tiêu hỗ trợ việc lựa chọn các công cụ chính sách an toàn hoạt động ngân hàng hiệu quả, lựa chọn các chỉ tiêu giám sát giúp cảnh báo sớm rủi ro của TCTD.
Chương 4, trên cơ sở bối cảnh kinh tế, tài chính trong nước và quốc tế, quan điểm và định hướng chỉ đạo về cơ cấu lại, phát triển và an toàn của hệ thống các TCTD cũng như kết quả phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn về thực thi chính sách an toàn hoạt động ngân hàng, nhóm nghiên cứu đưa ra một số khuyến nghị chính sách đối với Ngân hàng Nhà nước, đối với Chính phủ và các bộ/ngành có liên quan nhằm nâng cao hiệu lực thực thi chính sách an toàn hoạt động ngân hàng./.