a) Tên Đề tài: Khả năng và các điều kiện áp dụng một số khuyến nghị chính sách từ Basel III trong giám sát hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn hiện nay - Mã số: DTNH.17/2014.
b) Tổ chức chủ trì: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
c) Những người tham gia chính:
1. TS. Nguyễn Đức Trung, Phó Vụ trưởng - Vụ Dự báo, thống kê, NHNN - Chủ nhiệm.
2. ThS. Phan Anh - Viện Nghiên cứu khoa học ngân hàng, Học viện Ngân hàng - Thư ký;
3. TS. Phạm Vũ Thăng Long - Vụ Ổn định tiền tệ - tài chính, NHNN;
4. TS. Phan Hữu Việt - Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN;
5. ThS. Lê Hoàng Quân - Vụ Dự báo, thống kê, NHNN;
6. CN. Lã Xuân Đảng - Viện Chiến lược ngân hàng, NHNN;
7. ThS. Phạm Đức Anh - Nghiên cứu khoa học ngân hàng, Học viện Ngân hàng;
8. CN. Lê Thị Nhị - Vụ Dự báo, thống kê, NHNN;
9. CN. Ngô Thị Minh Thu - Viện Chiến lược ngân hàng, NHNN.
d) Mục tiêu của nhiệm vụ:
Đề tài nhằm mục tiêu nghiên cứu những vấn đề cơ bản về áp dụng các khuyến nghị Basel III trong giám sát hệ thống NHTM, khả năng & điều kiện áp dụng các khuyến nghị Basel III tại Việt Nam, từ đó đưa ra một số khuyến nghị áp dụng Basel III trong công tác giám sát hệ thống NHTM Việt Nam.
đ) Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc:
– Thời gian bắt đầu: Tháng 04/2014;
– Thời gian kết thúc: Tháng 01/2016.
e) Kinh phí thực hiện: 135 triệu đồng
g) Kết quả thực hiện
Đề tài DTNH.17/2014 đã hoàn thành các mục tiêu nghiên cứu đặt ra với các nội dung cụ thể như sau:
Chương 1 nghiên cứu những vấn đề cơ bản về áp dụng các khuyến nghị Basel III trong giám sát hệ thống ngân hàng thương mại, gồm: Các nội dung giám sát hệ thống NHTM theo khuyến nghị của Basel III; Thực tiễn giám sát hệ thống NHTM theo Basel III và Kinh nghiệm quốc tế về kế hoạch triển khai giám sát hệ thống ngân hàng theo Basel III. Qua nghiên cứu tại chương 1, đề tài rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam như sau: (i) Đối với các NHTM, việc áp dụng chuẩn mực vốn Basel III sẽ góp phần nâng cao sự an toàn, ổn định, phát triển lành mạnh cũng như nâng cao sức cạnh tranh của mỗi ngân hàng, các NHTM cần thực hiện những chiến lược tăng vốn hiệu quả, bền vững nhằm đáp ứng được yêu cầu theo khuyến nghị của Basel III, trước khi thực hiện các quy định khác liên quan đến đòn bẩy tài chính, thanh khoản, tấm đệm vốn...; (ii) NHNN và các cơ quan quản lý nhà nước nói chung nên sớm chuẩn hóa các tỷ lệ an toàn, tiếp cận thông lệ quốc tế, cần đánh giá một cách toàn diện về những tác động của chúng đến kinh tế vĩ mô và hệ thống ngân hàng, tránh những cú sốc đến nền kinh tế.
Tại Chương 2, nhóm nghiên cứu đánh giá khả năng & điều kiện áp dụng các khuyến nghị Basel III tại Việt Nam, bao gồm khả năng của nền kinh tế và môi trường pháp lý; và năng lực của hệ thống NHTM trong việc áp dụng Basel III. Nghiên cứu tại Chương 2 cho thấy một số vấn đề sau:
(i) Xét trên tổng thể phân tích năng lực kinh tế Việt Nam cũng như dựa trên kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu đề tài, việc áp dụng song hành Basel II và Basel III là tương đối khả thi.
(ii) Hệ thống văn bản pháp quy đã tạo ra những nền tảng bước đầu thuận lợi cho việc áp dụng các khuyến nghị của Ủy ban Basel, trong đó có Basel II và Basel III. Tuy nhiên, để có thể thực thi các quy định này, cần một cơ quan giám sát đủ thẩm quyền bao quát toàn bộ thị trường tài chính.
(iii) NHNN có thể công bố thử nghiệm việc quản lý nhà nước theo các chỉ số trên dựa theo tiêu chuẩn Việt Nam. Sau đó, sẽ tiếp tục khảo sát để hướng đến việc sử dụng các chỉ số trên nhưng tính toán theo chuẩn Basel.
Chương 3 của đề tài đưa ra một số khuyến nghị đối với việc áp dụng Basel III trong công tác giám sát hệ thống NHTM Việt Nam, bao gồm: Định hướng và lộ trình áp dụng Basel III tại Việt Nam; Đề xuất đối với áp dụng các khuyến nghị của Basel III trong giám sát hệ thống NHTM. Tại chương này, đề tài đã đưa ra lộ trình và hướng dẫn cụ thể một số vấn đề của Basel III như: (i) Phân chia lợi nhuận; (ii) Quản lý rủi ro thanh khoản; (iii) Dự thảo hướng dẫn sử dụng mô hình Stress Test trong đánh giá rủi ro; (iv) Đánh giá mức độ đủ vốn của ngân hàng trong điều kiện sử dụng đồng thời tỷ lệ đòn bẩy và hệ số an toàn vốn; (v) Giám sát rủi ro hệ thống ngân hàng bắt nguồn từ chu kỳ kinh tế dựa trên khuôn khổ lập trình tài chính.
Nội dung nghiên cứu của đề tài được Hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện xếp loại giỏi./.