a). Tên Đề tài: Sử dụng dữ liệu thay thế (alternative data) trong việc chấm điểm tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại các tổ chức tín dụng - Mã số: ĐTNH.015/18
b). Tổ chức chủ trì: Viện Chiến lược ngân hàng
c). Chủ nhiệm và người tham gia chính:
- Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Hiền - Phó Viện trưởng, Viện Chiến lược ngân hàng
- Thư ký: CN. Nguyễn Thùy Linh - Viện Chiến lược ngân hàng
- Các thành viên tham gia: ThS.Nguyễn Thị Hương Mai; ThS. Phạm Hà Phương; ThS. Nguyễn Hà Phương; CN. Trần Cúc Phương; CN.Nguyễn Đình Đức; ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhung; ThS. Nguyễn Nhật Tân.
d). Mục tiêu của nhiệm vụ: Đề tài nghiên cứu nhằm mục tiêu:
- Về mặt lý luận: tổng kết cơ sở lý luận về dữ liệu thay thế (alternative data) và sử dụng dữ liệu thay thế trong chấm điểm tín dụng khách hàng cá nhân, tổng kết một số kinh nghiệm quốc tế liên quan đến vấn đề này ở một số thị trường đặc trưng như Mỹ, Trung Quốc.
- Về mặt thực tiễn: thực hiện khảo sát, đánh giá hoạt động sử dụng dữ liệu đầu vào cho chấm điểm tín dụng khách hàng cá nhân tại các TCTD tại Việt Nam; đánh giá tiềm năng sử dụng dữ liệu thay thế (alternative data) trong chấm điểm tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại TCTD Việt Nam, rà soát các khuôn khổ pháp luật hiện hành có liên quan; đánh giá các cơ sở dữ liệu hiện có để xác định các nguồn dữ liệu có thể khai thác.
- Trên cơ sở những kết quả nghiên cứu đó, đề tài xây dựng các giải pháp thúc đẩy một cách phù hợp việc sử dụng dữ liệu thay thế trong chấm điểm tín dụng cho khách hàng cá nhân tại các TCTD ở Việt Nam, góp phần thúc đẩy hoạt động tín dụng cho khách hàng cá nhân tại các TCTD phát triển hiệu quả, an toàn, bền vững; đề tài đặc biệt chú trọng việc đề xuất các khuyến nghị chính sách với cơ quan quản lý trực tiếp là NHNN trong việc quản lý sử dụng dữ liệu thay thế trong chấm điểm tín dụng tại các TCTD.
đ) Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc:
- Thời gian bắt đầu: Tháng 10/2018.
- Thời gian kết thúc: Tháng 12/2019
e) Kinh phí thực hiện: 230 triệu đồng.
g) Kết quả thực hiện:
Nhằm mục tiêu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về việc sử dụng dữ liệu thay thế trong chấm điểm tín dụng cho khách hàng cá nhân để đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thu thập thông tin khách hàng phục vụ cho hoạt động chấm điểm tín dụng khách hàng cá nhân tại các TCTD và khuyến nghị chính sách, đề tài ĐTNH.015/18 triển khai các nội dung nghiên cứu cụ thể sau:
Chương 1 nghiên cứu cơ sở lý luận về việc sử dụng dữ liệu thay thế trong chấm điểm tín dụng cho khách hàng cá nhân, bao gồm: Khái niệm dữ liệu thay thế (Alternative data); Xu hướng sử dụng dữ liệu thay thế trong chấm điểm tín dụng khách hàng cá nhân tại các tổ chức cho vay trên thế giới; Điều kiện và phương pháp sử dụng dữ liệu thay thế trong chấm điểm tín dụng khách hàng cá nhân; Kinh nghiệm quản lý nhà nước đối với việc sử dụng dữ liệu thay thế trong chấm điểm tín dụng khách hàng cá nhân tại một số nước (gồm: Hệ thống thu thập thông tin tín dụng; Kinh nghiệm triển khai hệ thống xác thực điện tử; Hệ thống chấm điểm tín nhiệm xã hội tại Trung Quốc và các quy định pháp luật liên quan). Qua đó, nhóm nghiên cứu rút ra một số bài học cho Việt Nam như: Hiện nay, việc tạo lập các hạ tầng dữ liệu lớn về người dùng không phải là vấn đề quá khó khăn. Tuy nhiên, hầu hết các vấn đề nghi ngại chủ yếu nằm ở một số khía cạnh như: các cơ chế chia sẻ dữ liệu và tính chính xác của dữ liệu; tính chính xác, khách quan của các mô hình chấm điểm; các quyền cá nhân của khách hàng. Đồng thời, liên quan trực tiếp đến dữ liệu thay thế, không tìm thấy các quy định cụ thể về việc sử dụng dữ liệu thay thế trong các mô hình chấm điểm. Điều này gợi ý rằng không có sự phân biệt nào giữa dữ liệu thay thế hay các dữ liệu truyền thống về mặt quản lý, miễn là các loại dữ liệu này mang lại hiệu quả trong việc chấm điểm tín dụng cũng như tuân thủ các quy định về trách nhiệm của các tổ chức thu thập, cung cấp và sử dụng thông tin.
Chương 2 của đề tài nghiên cứu thực tiễn về việc sử dụng dữ liệu cho chấm điểm tín dụng tại các TCTD Việt Nam, gồm hoạt động thu thập thông tin và sử dụng dữ liệu thay thế tại các TCTD và hoạt động thu thập thông tin và chấm điểm tín dụng khách hàng tại các tổ chức khác. Nhóm nghiên cứu đã thực hiện việc gửi phiếu khảo sát cho các TCTD và chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm: nhóm các NHTM (bao gồm cả NHTM Nhà nước, NHTM cổ phần, NHTM liên doanh và NHTM 100% vốn nước ngoài); TCTD phi ngân hàng (bao gồm công ty tài chính tín dụng tiêu dùng); các chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Đồng thời, nhóm nghiên cứu cũng thực hiện khảo sát các nguồn dữ liệu thay thế có thể khai thác tại Việt Nam hiện nay để đưa vào mô hình chấm điểm tín dụng tại các TCTD, gồm dữ liệu lịch sử giao dịch của khách hàng (Transactional data); dữ liệu về dân cư (được quản lý bởi các cơ quan quản lý nhà nước); dữ liệu thanh toán các hàng hóa dịch vụ (viễn thông/tiền thuê nhà/dịch vụ thiết yếu như điện, nước…) ; dữ liệu lịch sử sử dụng web, thiết bị di động, và các thiết bị số khác (digital footprint).
Chương 3 của đề tài tập trung vào việc nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thu thập thông tin khách hàng phục vụ cho hoạt động chấm điểm tín dụng khách hàng cá nhân tại các TCTD và khuyến nghị chính sách. Từ kết quả khảo sát tại Chương 2, nhóm nghiên cứu rút ra một số kết luận về tầm quan trọng và mức độ sử dụng dữ liệu thay thế tại các TCTD như sau:
- Các TCTD đều nhận thức được tầm quan trọng của việc thu thập thông tin khách hàng và coi đây là một trong những hoạt động rất quan trọng để phát triển hoạt động tín dụng cho khách hàng cá nhân.
- Mặc dù coi trọng hoạt động thu thập thông tin khách hàng, một phần không nhỏ các TCTD lại cho rằng hoạt động thu thập thông tin khách hàng hiện tại chưa đáp ứng được nhu cầu, nhất là ở nhóm các TCTD có tỷ trọng tín dụng cho khách hàng cá nhân cao.
- Đối với dữ liệu thay thế:
+ Hơn 80% các TCTD đã sử dụng các loại thông tin phi truyền thống ở các mức độ nhất định trong hoạt động chấm điểm tín dụng cho khách hàng, tuy nhiên chỉ có 15% TCTD thực sự coi dữ liệu thay thế là một cấu phần trong mô hình chấm điểm tín dụng.
+Ngay cả trong trường hợp các TCTD khẳng định đã đưa dữ liệu thay thế vào mô hình chấm điểm tín dụng, thì tỷ trọng dữ liệu thay thế được sử dụng trong mô hình cũng chỉ ở mức rất thấp (chủ yếu dưới 10%).
+ Hầu hết các TCTD đánh giá cao tính hiệu quả của việc sử dụng dữ liệu thay thế (hơn 90%), tuy nhiên trong đó có tới 59% TCTD cho rằng việc sử dụng dữ liệu thay thế sẽ đòi hỏi chi phí cao.
+ Tỷ lệ TCTD có kế hoạch sẽ sử dụng dữ liệu thay thế trong tương lai vẫn ở mức thấp.
+ Về khó khăn trong sử dụng dữ liệu thay thế, đa số các TCTD cho rằng nguyên nhân lớn nhất nằm ở việc thu thập thông tin khách hàng, chủ yếu ở hai khía cạnh: không có các cơ sở dữ liệu tập trung, và khó khăn trong việc đảm bảo tính chính xác của thông tin.
- Các mô hình chấm điểm hiện tại được sử dụng bởi các TCTD Việt Nam chưa hẳn thuận lợi cho việc sử dụng các loại dữ liệu phi truyền thống. Tuy nhiên, các TCTD đang có xu hướng thay đổi mô hình chấm điểm tín dụng dựa trên sử dụng các công nghệ mới như là dữ liệu lớn, trí thông minh nhân tạo, máy học…
Nhóm nghiên cứu cũng thực hiện rà soát quy định pháp luật hiện hành có liên quan; đề xuất một số giải pháp chung nâng cao chất lượng thập thông tin khách hàng phục vụ cho hoạt động chấm điểm tín dụng khách hàng cá nhân tại các TCTD và đưa ra một số khuyến nghị và đề xuất chính sách quản lý từ phía NHNN.
Đề tài được Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện xếp loại Giỏi./.