1
a) Tên Đề tài: Quan hệ giữa quản trị ngân hàng với hiệu quả hoạt động của các ngân hàng TMCP Việt Nam - Mã số: ĐTNH.005/19
b) Tổ chức chủ trì: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
c) Chủ nhiệm và người tham gia chính:
- Chủ nhiệm: ThS.Nguyễn Vĩnh Hưng, Phó Vụ trưởng, Vụ Ổn định tiền tệ-tài chính, NHNN
- Thư ký: ThS. Phan Minh Anh - Trưởng phòng Vụ Ổn định tiền tệ - tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- Thành viên tham gia:
d) Các chủ đề nghiên cứu chính:
- Cơ sở lý luận về mối quan hệ giữa quản trị ngân hàng và hiệu quả hoạt động ngân hàng;
- Thực trạng mối quan hệ giữa quản trị ngân hàng và hiệu quả hoạt động ngân hàng;
- Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị cho hệ thống ngân hàng TMCP Việt Nam.
đ) Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc:
- Thời gian bắt đầu: Tháng 12/2019.
- Thời gian kết thúc: Tháng 06/2021
e) Kinh phí thực hiện: 228 triệu đồng.
g) Kết quả thực hiện: Giỏi
h) Mô tả tóm tắt:
Nhằm mục tiêu xác định các yếu tố trọng yếu của quản trị ngân hàng có tác động đến kết quả hoạt động của ngân hàng (dựa trên phương pháp định lượng), từ đó đánh giá hiệu quả hoạt động của ngân hàng và làm cơ sở xây dựng khung chính sách quản trị ngân hàng của NHNN, góp phần thúc đẩy hiệu quả hoạt động của hệ thống NHTMCP Việt Nam, đề tài ĐTNH. 005/19 đã triển khai nghiên cứu các nội dung cụ thể như sau:
Chương 1 nghiên cứu những vấn đề lý luận về mối quan hệ giữa quản trị ngân hàng và hiệu quả hoạt động ngân hàng, gồm: Những vấn đề cơ bản về quản trị công ty trong ngân hàng thương mại; Hiệu quả hoạt động ngân hàng và đo lường hiệu quả hoạt động ngân hàng; Mối quan hệ giữa quản trị ngân hàng và hiệu quả hoạt động ngân hàng. Kết quả nghiên cứu tại chương 1 cho thấy để xây dựng một khuôn khổ quản trị ngân hàng tốt cần phải tính đến yếu tố đặc thù, xây dựng một hệ thống quản trị chuẩn mực, hiệu quả bao gồm cả đối với hệ thống quản trị bên trong và quản trị bên ngoài. Về tác động của quản trị ngân hàng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng, Nghiên cứu về quan hệ giữa quy mô HĐQT và kết quả hoạt động trong các doanh nghiệp phi tài chính cho thấy kết quả phổ biến là mối quan hệ nghịch, tác động ngược chiều này chủ yếu đến từ các vấn đề của việc phối hợp giữa các thành viên HĐQT, khiến cho việc quản lý và đồng thuận về mặt phương hướng điều hành trở nên khó khăn. Khi HĐQT có quy mô lớn, cơ hội bày tỏ quan điểm của các thành viên trong một khoảng thời gian nhất định trở lên thấp hơn. Về tác động của công bố và minh bạch thông tin, tính minh bạch cao hơn và công bố thông tin tốt hơn làm giảm sự bất cân xứng thông tin giữa ban lãnh đạo ngân hàng, chủ sở hữu và các bên liên quan. Về tác động của hiệu quả hoạt động đến quản trị ngân hàng, đề tài trích dẫn nghiên cứu của BIS cho thấy việc các ngân hàng liên tục có hiệu quả hoạt động thấp và tâm lý nhà đầu tư yếu kém là động lực để ngân hàng cắt giảm chi phí và điều chỉnh cơ cấu, mô hình kinh doanh của ngân hàng.
Chương 2 nghiên cứu thực trạng mối quan hệ giữa quản trị ngân hàng và hiệu quả hoạt động ngân hàng theo 03 giai đoạn: 2006-2011; 2012-2015, 2016 – 2020. Đồng thời, nhóm nghiên cứu đánh giá thực tiễn quản trị ngân hàng Việt Nam theo nguyên tắc và chuẩn mực quốc tế giai đoạn 2007 – 2011; việc cập nhật điều chỉnh về quản trị ngân hàng từ 2015 đến 2019 và nội dung thí điểm xếp hạng quản trị một số ngân hàng theo nguyên tắc và thông lệ quốc tế năm 2020. Nhóm nghiên cứu cũng thực hiện đánh giá mối quan hệ giữa quản trị ngân hàng và hiệu quả hoạt động của hệ thống Ngân hàng tại Việt Nam, sử dụng mô hình ước lượng dữ liệu bảng (Panel Data) của 18 NHTM tại Việt Nam trong khoảng thời gian 9 năm từ 2011 - 2020.
Qua kết quả đánh giá về mối quan hệ thuận chiều giữa quản trị tốt tới hiệu quả hoạt động của ngân hàng của các mô hình hồi quy cơ bản, mô hình sử dụng hiệu ứng cố định (fixed effect), mô hình sử dụng hiệu ứng bất định (random effect) và các mô hình sử dụng biến kiểm soát có độ trễ cho thấy:
- Yếu tố sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là một trong những yếu tố quan trọng, có khả năng ảnh hưởng lớn đến hiệu quả và chất lượng trong hoạt động của các NHTM.
- Việc HĐQT có thành viên là nữ tham gia cũng là một yếu tố tác động tích cực đến kết quả hoạt động.
- Nhìn chung, hiệu quả hoạt động và sinh lời của ngân hàng có phụ thuộc lớn vào mức độ ổn định và tăng trưởng của các yếu tố kinh tế vĩ mô, cũng như quy mô và thị phần hoạt động của ngân hàng trong hệ thống TCTD. Việc các cơ quan chức năng xây dựng và đưa ra các chính sách quản lý và chính sách kinh tế vĩ mô phù hợp, đồng bộ sẽ là một trong những yếu tố thiết yếu để đảm bảo chất lượng hoạt động của các ngân hàng.
Đối với mối quan hệ ngược chiều giữa hiệu quả hoạt động đối với quản trị ngân hàng, kêt quả kiểm định cho thấy khi hiệu quả hoạt động ngân hàng đi lên, các ngân hàng có xu hướng nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị. Kết quả này cũng cho thấy rằng hiệu quả hoạt động và quản trị là hai yếu tố có tác động tương hỗ thay vì chỉ có tác động một chiều từ hiệu quả quản trị tới hiệu quả hoạt động, cho thấy sự gia tăng hiệu quả hoạt động của ngân hàng có tác động đến việc nâng cao chất lượng quản trị tại ngân hàng đó.
Chương 3 nghiên cứu về bối cảnh cải cách quản trị ngân hàng trên thế giới và trong nước; định hướng tăng cường quản trị ngân hàng và nâng cao hiệu quả hoạt động cho hệ thống ngân hàng Việt Nam, qua đó các tác giả đề xuất 09 nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị cho hệ thống ngân hàng tại Việt Nam, gồm:
- Mở rộng sở hữu nước ngoài trong khu vực ngân hàng;
- Ban hành Bộ nguyên tắc về quản trị ngân hàng;
- Thúc đẩy định hướng hình thành các NHTMCP có quy mô lớn, có năng lực cạnh tranh cao;
- Phát triển hệ thống đánh giá QTCT trong NHTM thường xuyên theo đúng quy định Luật TCTD;
- Thúc đẩy kỷ luật thị trường thông qua tăng cường công bố, minh bạch thông tin của ngân hàng cho nhà đầu tư;
- Phát triển thị trường vốn hiệu quả, đảm bảo cân bằng trong phát triển thị trường vốn và hệ thống NHTM;
- Thành lập Viện/Trung tâm Quản trị công ty (QTCT);
- Tăng cường tính chuyên nghiệp của HĐQT;
- Ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ khu vực doanh nghiệp đặc biệt trong giai đoạn Covid hiện nay, tái cơ cấu nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng bền vững.