a) Tên Đề tài: Xây dựng và ứng dụng mô hình cấu trúc trong hoạt động thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng - mã số DTNH. 04/2015
b) Tổ chức chủ trì: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
c) Chủ nhiệm và người tham gia chính:
- Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Phi Lân, Phó Vụ trưởng, Vụ Giám sát an toàn hệ thống ngân hàng, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN.
- Thư ký: ThS. Nguyễn Hoài Nam, Phó trưởng phòng, Vụ Giám sát an toàn hệ thống ngân hàng, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN.
- Các thành viên tham gia:
d) Mục tiêu của nhiệm vụ:
- Đánh giá tổng quan về các phương pháp xây dựng mô hình cấu trúc được các NHTW, tổ chức và cá nhân trên thế giới áp dụng cũng như phương pháp luận xây dựng mô hình cấu trúc.
- Lựa chọn các phương pháp xây dựng mô hình cấu trúc phù hợp với cơ sở dữ liệu và đặc thù hoạt động của các TCTD.
- Sử dụng mô hình đề xuất để đánh giá, đo lường rủi ro hệ thống, xác định quy mô tối ưu của hệ thống ngân hàng.
- Áp dụng stress-test để đánh giá mức độ rủi ro lan truyền hệ thống đối với TCTD được chọn làm mẫu nghiên cứu.
- Kiểm định mô hình đề xuất, từ đó đưa ra khuyến nghị hoặc sửa đổi để phù hợp với tình hình thực tiễn Việt Nam.
đ) Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc:
- Thời gian bắt đầu: Tháng 10/2012.
- Thời gian kết thúc: Tháng 03/2016.
e) Kinh phí thực hiện: 220 triệu đồng
g) Kết quả thực hiện:
Đề tài DTNH.04/2015 được cấu trúc 04 chương với các nội dung nghiên cứu cụ thể như sau:
Chương 1 nghiên cứu tổng quan về mô hình cấu trúc phục vụ công tác thanh tra, giám sát ngân hàng, bao gồm: khái niệm và phân loại rủi ro ngân hàng; một số phương pháp đo lường và đánh giá mức độ rủi ro ngân hàng; mô hình và ứng dụng mô hình cấu trúc trong giám sát ngân hàng.
Chương 2 nghiên cứu kết cấu mô hình cấu trúc phục vụ công tác thanh tra, giám sát ngân hàng tại Cơ quan Thanh tra, Giám sát NHNN. Nghiên cứu bao gồm các nội dung cụ thể về đo lường rủi ro đổ vỡ hệ thống các TCTD; đo lường tổn thất ước tính hệ thống; đo lường rủi ro lan truyền hệ thống; xác định quy mô hệ thống ngân hàng. Nghiên cứu tại chương 2 tập trung vào phương pháp luận; các biến trong mô hình và nguồn dữ liệu nghiên cứu.
Chương 3 nghiên cứu về vấn đề ứng dụng mô hình cấu trúc trong hoạt động công tác thanh tra, giám sát ngân hàng tại Cơ quan Thanh tra, Giám sát ngân hàng, bao gồm mức độ rủi ro trong hệ thống các TCTD Việt Nam và áp dụng các mô hình cấu trúc trong đo lường, cảnh báo sớm rủi ro hệ thống các TCTD tại Cơ quan Thanh tra, Giám sát. Thông qua việc khảo sát các TCTD về cấu trúc, quy mô, về mức độ an toàn và lành mạnh, khảo sát về các loại rủi ro, nghiên cứu tại chương 3 cho thấy mặc dù trong giai đoạn vừa qua hệ thống ngân hàng về cơ bản chưa có khủng hoảng nhưng sự phát triển của hệ thống các TCTD còn thiếu bền vững, tiềm ẩn rủi ro hệ thống, thể hiện thông qua việc nhiều chỉ số hiện ở mức cảnh báo. Chương 3 cũng thực hiện việc kiểm định các mô hình cấu trúc, qua đó rút ra một số kết luận như: (i) gia tăng chi tiêu công hoặc tăng trưởng nóng dựa vào vốn đều gia tăng nguy cơ rủi ro thanh khoản, (ii) môi trường kinh tế yếu đi cộng với thắt chặt CSTT dẫn tới gia tăng các khoản nợ xấu và gây rủi o đổ vỡ hệ thống, (iii) Kiểm định rủi ro lan truyền hệ thống với số liệu năm 2013 cho thấy mức độ rủi ro của 03 ngân hàng yếu kém được khảo sát dừng lại ở vòng 1, tức là chỉ gây tổn thất mà không gây cho các ngân hàng khác mất khả năng chi trả và gây đổ vỡ hệ thống, (iv) Trong giai đoạn 2011-2014, số lượng tối đa các ngân hàng mà hệ thống nên có là 23 ngân hàng với quy mô tổng tài sản trung bình khoảng trên 100 nghìn tỷ đồng.
Tại Chương 4, các tác giả đưa ra một số kiến nghị đối với NHNN nhằm áp dụng thành công mô hình cấu trúc trong hoạt động công tác thanh tra, giám sát ngân hàng tại Cơ quan Thanh tra, Giám sát ngân hàng và để đảm bảo an toàn hệ thống. Các kiến nghị của nhóm nghiên cứu được Hội đồng tư vấn nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ đánh giá là tương đối toàn diện, hợp lý và có tính ứng dụng cao.
Đề tài được Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện xếp loại giỏi./.